9 avril 2021

Big 40 millions de dollars sur options tradent des paris sur la chute du marché boursier à court terme | Nouvelles sur les investissements

Par admin2020

NEW YORK (Reuters) – A Les échanges massifs sur le marché américain des options jeudi semblent parier que le calme qui a enveloppé les actions américaines ces dernières semaines cédera la place à une forte hausse de la volatilité au cours des trois prochains mois.

Un ou plusieurs traders ont parié environ 40 millions de dollars sur le fait que l’indice de volatilité Cboe – souvent appelé la jauge de peur de Wall Street – dépassera le niveau de 25 et montera vers 40 à la mi-juillet, selon les données de trading jeudi.

Le VIX a clôturé à 16,95 jeudi, sa clôture la plus basse depuis le 20 février 2020, juste avant que la pandémie de coronavirus n’effraye les investisseurs et agite les marchés financiers mondiaux.

Quelque 200 000 du spread d’appel VIX du 25 au 40 juillet se sont échangés jeudi sur deux heures, à partir de 10 heures. Les transactions représentaient environ un tiers du volume quotidien moyen des transactions sur les options VIX, selon Trade Alert.

Les transactions impliquaient l’achat d’appels de levée inférieurs de l’écart pour un prix moyen d’environ 3,37 $, en partie financé par la vente des appels de levée plus élevés à environ 1,30 $ par contrat.

Pour que le commerce soit rentable, le VIX devrait passer au-dessus de 25 à la mi-juillet.

Étant donné que les grands rebonds de l’indice basé sur les options ont tendance à se produire pendant les périodes de turbulence pour les actions, le commerce pourrait représenter une perspective baissière pour les actions.

Le S&P 500 a clôturé jeudi à un niveau record, aidé par une hausse de la technologie et d’autres valeurs de croissance.

(Reportage de Saqib Iqbal Ahmed; édité par Diane Craft)

Droits d’auteur 2021 Thomson Reuters.



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